Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Wykaz skrótów nazw własnych stosowanych w pracy 11

Wstęp 15

Rozdział 1. Integracja finansowa w Europie 21
1.1. Integracja międzynarodowa 22
1.2. Geneza teorii optymalnego obszaru walutowego 23
1.3. Koncepcje teorii optymalnego obszaru walutowego w kontekście integracji rynków finansowych 25
1.4. Proces integracji europejskiej w świetle tworzenia wspólnego rynku finansowego 30
1.4.1. Początek budowy europejskiego rynku finansowego 30
1.4.2. Od fragmentacji do integracji europejskiego rynku bankowego 35
1.5. Strefa euro a optymalny obszar walutowy. Znaczenie integracji rynków finansowych 44
1.6. Podsumowanie 46

Rozdział 2. Rola sektora bankowego w gospodarce 47
2.1. Geneza i ewolucja bankowości – tendencje rozwoju 47
2.2. Modele systemu finansowego 50
2.2.1. Bankowość komercyjna 52
2.2.2. Bankowość centralna 56
2.3. Rola banków w gospodarce rynkowej 57
2.4. Stabilność systemu finansowego 60
2.5. Nadzór nad systemem finansowym – sieć bezpieczeństwa finansowego 62
2.5.1. Funkcje nadzoru 63
2.5.2. Modele nadzoru rynku finansowego 64
2.5.3. Zaangażowanie banku centralnego w nadzór nad rynkiem finansowym 68
2.5.4. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 71
2.6. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego 73
2.7. Podsumowanie 78

Rozdział 3. Charakterystyka europejskiego sektora bankowego 81
3.1. Opis sektora bankowego Unii Europejskiej 81
3.2. Prezentacja europejskiego sektora bankowego do 2008 r. 83
3.2.1. Analiza ilościowa instytucji kredytowych Unii Europejskiej 83
3.2.2. Analiza poziomu transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej 88
3.3. Kryzys finansowy w Unii Europejskiej 90
3.4. Charakterystyka europejskiego sektora bankowego po 2008 r. 96
3.4.1. Analiza ilościowa podmiotów sektora bankowego Unii Europejskiej 96
3.4.2. Analiza stopnia transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej 102
3.5. Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym po 2008 r. 104
3.5.1. Raport Larosiere’a i propozycja utworzenia sieci bezpieczeństwa finansowego 107
3.5.2. Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym w latach 2011–2013 110
3.5.3. Wprowadzenie pakietu regulacji CRD IV/CRR 112
3.6. Podsumowanie 115

Rozdział 4. Unia bankowa 117
4.1. Geneza powstania unii bankowej 118
4.2. Struktura unii bankowej 121
4.2.1. I filar – Jednolity Mechanizm Nadzorczy 121
4.2.2. II filar – Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 130
4.2.3. III filar – Europejski System Gwarantowania Depozytów 137
4.3. Podsumowanie 141

Rozdział 5. Implikacje utworzenia unii bankowej dla wybranych instytucji kredytowych 145
5.1. Opis metody badawczej 145
5.2. Prezentacja wskaźników wybranych do badania 149
5.2.1. Wskaźniki rentowności 149
5.2.2. Wskaźniki ryzyka działalności 151
5.2.3. Wskaźniki płynności 154
5.3. Charakterystyka wskaźników wybranych instytucji kredytowych 155
5.3.1. Charakterystyka rentowności 156
5.3.2. Charakterystyka poziomu ryzyka działalności 158
5.3.3. Charakterystyka płynności finansowej 159
5.4. Etapy konstrukcji miernika syntetycznego 160
5.5. Ocena instytucji kredytowych w kontekście budowy unii bankowej 164
5.6. Podsumowanie 166

Zakończenie 169

Bibliografia 173

Aneksy 203
Aneks 1. Elementy składowe i wagi dla NSFR 203
Aneks 2. Wybrane do badania instytucje kredytowe z listy instytucji systemowo ważnych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na rok 2018 204
Aneks 3. Wskaźnik ROE dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 205
Aneks 4. Rozbieżności między wskaźnikiem ROE obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 206
Aneks 5. Wskaźnik RORAA dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 209
Aneks 6. Wskaźnik poziomu kosztów działania dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 210
Aneks 7. Wskaźnik poziomu rezerw celowych dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 211
Aneks 8. Wskaźnik poziomu jakości należności dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 212
Aneks 9. Wskaźnik Tier 1 dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 213
Aneks 10. Rozbieżności między Tier 1 obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 214
Aneks 11. Wskaźnik kredyty/depozyty dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 216
Aneks 12. Wskaźnik NSFR dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 217
Aneks 13. Rozbieżności między NSFR obliczonym a podanym przez niektóre instytucje kredytowe w latach 2014–2017 218
Aneks 14. Macierze korelacji 220
Aneks 15. Miernik syntetyczny wariant I – rentowność działania 221
Aneks 16. Miernik syntetyczny wariant II – poziom ryzyka działalności 222
Aneks 17. Miernik syntetyczny wariant III – płynność działania 223

Spis schematów 225
Spis tabel 227
Spis wykresów 229